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歡迎蒞臨中國文化大學財務金融學系暨研究所

中國文化大學財務金融學系暨研究所

財金系
洪瑞成

 

職稱

教授

 Professor

姓名

洪瑞成

Jui-cheng Hung

研究室 大恩1007-6
電話 ext.36240 
E-mail hung660804@gmail.com 
研究領域 財務風險管理、財務計量方法、市場微結構
課程 投資學、財金數理應用、財金計量分析

 

學歷
淡江大學財務金融所博士
經歷
  1. 元培科技大學財金系助理教授
  2. 龍華科技大學財金系助理教授
  3. 中國文化大學財金系助理教授
論文著作
  1. Jiang, I. M., Hung, J. C. & Wang, C. S. (2014). Volatility forecasts: Do volatility estimators and evaluation methods matter? Journal of Futures Markets, 34(11), 1077-1094. [SSCI, Econlit, NSC rank ATier-2] 
  2. Hung, J. C., Chang, M. C., Huang, C. M. & Chiu, C. L. (2013). Financial performance and business risk of futures commission merchants: A panel threshold regression. Journal of Futures and Options, 6(2), 51-72. [TSSCI]
  3. Chang, M. C., Hung, J. C. & Chiu, C. L. (2013). One gold, two currencies: price discovery between spot exchange rate and implied exchange arte derived from futures. International Journal of Information and Management Sciences, 24, 23-38. [EI, TSSCI]
  4. Hung, J. C., Lou, T. W., Wang, Y. H. & Lee, J. D. (2013). Evaluating and improving GARCH-based volatility forecasts with range-based estimators. Applied Economics, 45(28), 4041-4049. [SSCI, Econlit]
  5. Chang, M. C. & Hung, J. C. (2012). Can VaR be predictive for regulation? Evidence from the futures industry in Taiwan. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 147-162. [SSCI, Econlit]
  6. Lee, Y. H., Hung, J. C., Wang, Y. H. & Huang, C. Y. (2012). A study of dynamics in market volatility indices between US and Taiwan. Investment Management and Financial Innovations, 9(4), 95-101. [Econlit, ABI]
  7. Wang, C. S., Hung, J. C. & Feng, S. W. (2012). Currency Hedging Strategies of a Pension Fund. International Research Journal of Applied Finance, 3(4), 503-517. [Econlit]
  8. Wang, Y. H., Hung, J. C. & Lee, Y. H. (2012). Computing Regression Quantiles to Analysis the Relationship between Market Behavior and Political Risk. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 46(4), 1047-1055. [SSCI, SCI]
  9. Hung, J. C. (2011), “Efficiency Analysis of Using Range-based GARCH Models in Calculating Market Risk Capital Requirements,” Journal of Accounting, Finance & Management Strategy, 6(2), 23-44. [ABI]
  10. Haque, A., Hung, J. C. & Liu, H. C. (2011). Pakistani stock market and rational speculative bubbles. Actual Problems of Economics, 9(123), 371-382. [SSCI]
  11. Wang, Y. H., Hung, J. C., Kao, H. H. & Shih, K. H. (2010). Long-term Relationship between Political Behavior and Stock Market Return: New Evidence from Quantile Regression. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 45, 1361-1367. [SSCI, SCI]
  12. Hung, J. C., Wang, Y. H., Chang, M. C., Shih, K. H. & Kao, H. H. (2011). Minimum Variance Hedging with Bivariate Regime-Switching and TVC-GARCH Models the case of WTI Crude Oil. Energy, 36, 3050-3057. [SCI]
  13. Su, J. B. & Hung, J. C. (2011). Empirical Analysis of Jump Dynamics, Heavy-tails and Skewness in Value-at-Risk Estimation. Economics Modelling, 28, 1117-1130. [SSCI]
  14. Cheng, W. H. & Hung, J. C. (2011). Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns. Journal of Empirical Finance, 18(1), 160-173. [SSCI, FLI, NSC rank ATier-1]
  15. Huang, T. C., Hung, J. C. & Chang, M. C. (2010). The role of distribution assumption and asymmetric specification of GARCH model on calculating VaR and option pricing in Taiwan stock market. Journal of Money, Investment and Banking, 17, 37-46. [Econlit]
  16. Liu, H. C. & Hung, J. C. (2010). Forecasting Volatility and Capturing Downside Risk of Taiwanese Futures Markets under the Financial Tsunami. Managerial Finance. 36(10), 860-875. [FLI, ABI, NSC rank B+]
專利及專書
 
學術會議
 
研究計畫
  1. 商品存貨效應對於避險與風險管理之實證研究,(MOST 103-2410-H-034-018;主持人),行政院科技部,2014/08~2015/07
  2. 台指期貨與指數股票型基金的資訊競爭與價格發現,(NSC 102-2410-H-034-037-;主持人),行政國科會,2013/08~2014/07
  3. 運用已實現GARCH模型於最適已實現波動選擇與波動預測績效,(NSC101-2410-H034-006;主持人),行政院國科會,2012/08~2013/07
  4. 資料頻率與波動類型對於短期投資人的經濟價值:由與波動相關之財務應用驗證,(NSC 100-2410-H-034-003;主持人),行政院國科會,2011/08~2012/07
  5. 重新評估以極值為基礎的波動模型之預測準確性與財務績效,(NSC 99-2410-H-034-057;主持人),行政院國科會,2010/08~2011/07
  6. 使用變幅波動估計量評估與提升以GARCH模型為基礎的波動預測,(NSC 98-2410-H-262-010;主持人),行政院國科會,2009/08~2010/07
榮譽獎賞
 
指導論文
  1. Piyapha Sajjasakulrat (唐雅珮) (2015, Jan.), Political Instability and Market Reaction in Service industry: Empirical Study of Thailand October 2013, Master Thesis (Co-Advisor: Prof. Yi-Hsien Wang), Master program, Department of Banking and Finance, Chinese Culture University.
  2. 蔡仲豪,金融海嘯期間台灣股票市場放空制度之實證分析,碩士論文(與婁天威教授共同指導),中國文化大學財務金融所碩士班,民國103年6月。
  3. 黃怡儒,交易制度之改變對期貨與現貨市場價格發現 之影響:台灣市場之研究,碩士論文(與林宛蓉教授共同指導),中國文化大學財務金融所碩士班,民國103年6月。
  4. 蔡涵宇,別交易人的交易活動對期貨與現貨市場價格發現之影響:台灣市場之研究,碩士論文(與林宛蓉教授共同指導),中國文化大學財務金融所碩士班,民國103年6月。
  5. 紀佳芳,開放平盤以下放空與現股當沖對效率市場的影響,碩士論文(與王偉權教授共同指導),中國文化大學國際企業管理學系碩士在職專班,民國103年6月。
  6. 邱懿慧,上証指數ETF的訂價效率與價格發現,碩士論文(與王偉權教授共同指導),中國文化大學國際企業管理學系碩士在職專班,民國103年6月。
  7. 盧德澤,探討運用不同種類的已實現波動估計量於波動擇時策略,碩士論文,中國文化大學財務金融所碩士班,民國102年6月。
  8. 王立均,投資組合選擇與跳躍波動擇時策略之經濟價值-以東協五國與拉美五國為例,碩士論文,中國文化大學財務金融所碩士班,民國102年6月。
  9. 呂嘉新,商品存貨與基差之非對稱效應對於避險績效之影響,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國103年6月。
  10. 楊舒惠,不同類型訊息對台指期與現貨價格發現的影響,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士班,民國103年6月。
  11. 陳彥霈,類別投資人交易行為、市場情緒、報酬與波動之關聯性-以台指期貨為例,碩士論文(與楊馥如教授共同指導),中國文化大學國際企業管理研究所,民國101年7月。
  12. 章育瑄,波動預測績效比較-變幅為基礎vs.報酬率為基礎,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士班,民國99年6月。
  13. 張惠雅,期貨商經營風險與經營績效之關聯性,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士班,民國99年6月。
  14. 黃薇之,重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國99年6月。
  15. 王豊文,波動不對稱設定與條件分配對預測台股波動率之研究-以日與週資料為例,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士班,民國98年6月。
  16. 宋謹行,波動度預測-以傳統GARCH 族模型與類神經模型比較,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士班,民國98年6月。
  17. 張瑞杰,變幅波動與GARCH 模型之波動預測績效比較-台灣加權股價指數之實證,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國98年6月。
  18. 陳信華,運用VIX指數與變幅波動提升GARCH模型預測波動績效之研究,碩士論文(與倪仁憘教授共同指導),德明財金科技大學服務業經營管理研究所,民國98年6月。
  19. 翁兆儀,以風險管理之觀點探討權益型REITs與抵押型REITs之可替代性,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國98年6月。
  20. 鄭佩芳,基差與變幅波動之資訊內涵對於避險績效之影響,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國98年6月。
  21. 李詩惠,與時間變動之不對稱市場風險溢酬-權益型與抵押型REITs探討,碩士論文(與邱建良教授共同指導),淡江大學財務金融所碩士在職專班,民國97年6月。
期刊學報編審
 
其他