淡江大學財務金融所博士

淡江大學財務金融所碩士

中山大學應用數學系學士

1. 元培科技大學財金系助理教授
2. 龍華科技大學財金系助理教授
3. 中國文化大學財金系助理教授
4. 中國文化大學財金系副教授

1. Hung, J. C., Liu, H. C. & Yang, J. J. (2024). The economic value of Bitcoin: A volatility timing perspective with portfolio rebalancing. North American Journal of Economics and Finance, 74, 102260. [SSCI] 
2. Hung, J. C., Liu, H. C. & Yang, J. J. (2023). Does the tail risk index matter in forecasting downside risk? International Journal of Finance and Economics, 28(3), 3451-3466. [SSCI] 
3. Hung, J. C., Liu, H. C. & Yang, J. J. (2021). Trading activity and price discovery in Bitcoin futures markets. Journal of Empirical Finance, 62, 107-120. [SSCI] 
4. Chang, M. C., Hung, J. C. & Wu, R. C. F. (2023). Disposition, confidence, and profits and losses: evidence from the Taiwan warrant markets. International Journal of Information and Management Sciences, 31(4), 23-50. [EI] 
5. Hung, J. C., Liu, H. C. & Yang, J. J. (2020). Improving the realized GARCH’s volatility forecast for Bitcoin jump-robust estimators. North American Journal of Economics and Finance, 52, 101165. [SSCI] 
6. Hung, J. C., Liu, Y. H., Jiang, I. M. & Liang, S. (2020). Price discovery and trading activity in Taiwan stock and futures markets. Emerging Markets Finance and Trade, 56(5), 963-976. [SSCI] 
7. Hung, J. C., Su, J. B., Chang, M. C. & Wang, Y. H. (2020). The impact of liquidity on portfolio value-at-risk forecasts. Applied Economics, 52(3), 242-259. [SSCI] 
8. Hung, J. C. (2015). Evaluation of realized multi-power variations in minimum variance hedging. Economic Modelling, 51, 672-679.
9. Jiang, I. M., Hung, J. C. & Wang, C. S. (2014). Volatility forecasts: Do volatility estimators and evaluation methods matter? Journal of Futures Markets, 34(11), 1077-1094. [SSCI, Econlit, NSC rank ATier-2] 
10. Hung, J. C., Chang, M. C., Huang, C. M. & Chiu, C. L. (2013). Financial performance and business risk of futures commission merchants: A panel threshold regression. Journal of Futures and Options, 6(2), 51-72. [TSSCI]
11. Chang, M. C., Hung, J. C. & Chiu, C. L. (2013). One gold, two currencies: price discovery between spot exchange rate and implied exchange arte derived from futures. International Journal of Information and Management Sciences, 24, 23-38. [EI, TSSCI]
12. Hung, J. C., Lou, T. W., Wang, Y. H. & Lee, J. D. (2013). Evaluating and improving GARCH-based volatility forecasts with range-based estimators. Applied Economics, 45(28), 4041-4049. [SSCI, Econlit]
13. Chang, M. C. & Hung, J. C. (2012). Can VaR be predictive for regulation? Evidence from the futures industry in Taiwan. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 147-162. [SSCI, Econlit]
14. Lee, Y. H., Hung, J. C., Wang, Y. H. & Huang, C. Y. (2012). A study of dynamics in market volatility indices between US and Taiwan. Investment Management and Financial Innovations, 9(4), 95-101. [Econlit, ABI]
15. Wang, C. S., Hung, J. C. & Feng, S. W. (2012). Currency Hedging Strategies of a Pension Fund. International Research Journal of Applied Finance, 3(4), 503-517. [Econlit]
16. Wang, Y. H., Hung, J. C. & Lee, Y. H. (2012). Computing Regression Quantiles to Analysis the Relationship between Market Behavior and Political Risk. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 46(4), 1047-1055. [SSCI, SCI]
17. Hung, J. C. (2011), “Efficiency Analysis of Using Range-based GARCH Models in Calculating Market Risk Capital Requirements,” Journal of Accounting, Finance & Management Strategy, 6(2), 23-44. [ABI]
18. Haque, A., Hung, J. C. & Liu, H. C. (2011). Pakistani stock market and rational speculative bubbles. Actual Problems of Economics, 9(123), 371-382. [SSCI]
19. Wang, Y. H., Hung, J. C., Kao, H. H. & Shih, K. H. (2010). Long-term Relationship between Political Behavior and Stock Market Return: New Evidence from Quantile Regression. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 45, 1361-1367. [SSCI, SCI]
20. Hung, J. C., Wang, Y. H., Chang, M. C., Shih, K. H. & Kao, H. H. (2011). Minimum Variance Hedging with Bivariate Regime-Switching and TVC-GARCH Models the case of WTI Crude Oil. Energy, 36, 3050-3057. [SCI]
21. Su, J. B. & Hung, J. C. (2011). Empirical Analysis of Jump Dynamics, Heavy-tails and Skewness in Value-at-Risk Estimation. Economics Modelling, 28, 1117-1130. [SSCI]
22. Cheng, W. H. & Hung, J. C. (2011). Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns. Journal of Empirical Finance, 18(1), 160-173. [SSCI, FLI, NSC rank ATier-1]
23. Huang, T. C., Hung, J. C. & Chang, M. C. (2010). The role of distribution assumption and asymmetric specification of GARCH model on calculating VaR and option pricing in Taiwan stock market. Journal of Money, Investment and Banking, 17, 37-46. [Econlit]
24. Liu, H. C. & Hung, J. C. (2010). Forecasting Volatility and Capturing Downside Risk of Taiwanese Futures Markets under the Financial Tsunami. Managerial Finance, 36(10), 860-875. [FLI, ABI, NSC rank B+]

1. 2019 New Futures期貨學術與實務交流研討會，獲選發表論文「過度自信與處分效果-以台灣權證市場為例」。
2. 2020 New Futures期貨學術與實務交流研討會，獲選發表論文「考慮期貨夜盤交易資訊之最適避險策略-以台灣期現貨市場為例」。
3. 2021 New Futures期貨學術與實務交流研討會，獲選發表論文「以波動擇時架構分析比特幣之經濟價值」。
4. 2022 New Futures期貨學術與實務交流研討會，獲選發表論文「以波動擇時架構分析不同再平衡策略之績效差異」。
5. 2023 New Futures期貨學術與實務交流研討會，獲選發表論文「實施逐筆交易制度對臺股現貨市場價格」。
6. 2024 Financial Engineering Association of Taiwan (FeAT) 獲選發表論文「Do price jumps matter in volatility forecasts of US treasury futures」。

1. 共同跳躍、再平衡策略與估計期間對於波動擇時策略績效的影響，(MOST 111-2410-H-034-046；主持人)，行政院科技部，2020/8~2023/7。
2. 商品存貨效應對於避險與風險管理之實證研究，(MOST 103-2410-H-034-018；主持人)，行政院科技部，2014/08～2015/07。
3. 台指期貨與指數股票型基金的資訊競爭與價格發現，(NSC 102-2410-H-034-037-；主持人)，行政國科會，2013/08～2014/07。
4. 運用已實現GARCH模型於最適已實現波動選擇與波動預測績效，(NSC101-2410-H034-006；主持人)，行政院國科會，2012/08～2013/07。
5. 資料頻率與波動類型對於短期投資人的經濟價值：由與波動相關之財務應用驗證，(NSC 100-2410-H-034-003；主持人)，行政院國科會，2011/08～2012/07。
6. 重新評估以極值為基礎的波動模型之預測準確性與財務績效，(NSC 99-2410-H-034-057；主持人)，行政院國科會，2010/08～2011/07。
7. 使用變幅波動估計量評估與提升以GARCH模型為基礎的波動預測，(NSC 98-2410-H-262-010；主持人)，行政院國科會，2009/08～2010/07。

1. 104學年度「院教學傑出教師」 

https://ctl.pccu.edu.tw/ctl/104%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%95%99%e5%ad%b8%e7%89%b9%e5%84%aa%e6%95%99%e5%b8%ab/

2. 105學年度「校特優教師」(教學特優獎)  

https://ctl.pccu.edu.tw/ctl/105%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%95%99%e5%ad%b8%e7%89%b9%e5%84%aa%e6%95%99%e5%b8%ab/

3. 2020年崇越論文大賞競賽榮獲EMBA管理實務組優良論文獎。

1. Piyapha Sajjasakulrat (唐雅珮) (2015, Jan.), Political Instability and Market Reaction in Service industry: Empirical Study of Thailand October 2013, Master Thesis (Co-Advisor: Prof. Yi-Hsien Wang), Master program, Department of Banking and Finance, Chinese Culture University.
2. 蔡仲豪，金融海嘯期間台灣股票市場放空制度之實證分析，碩士論文(與婁天威教授共同指導)，中國文化大學財務金融所碩士班，民國103年6月。
3. 黃怡儒，交易制度之改變對期貨與現貨市場價格發現之影響：台灣市場之研究，碩士論文(與林宛蓉教授共同指導)，中國文化大學財務金融所碩士班，民國103年6月。
4. 蔡涵宇，別交易人的交易活動對期貨與現貨市場價格發現之影響：台灣市場之研究，碩士論文(與林宛蓉教授共同指導)，中國文化大學財務金融所碩士班，民國103年6月。
5. 紀佳芳，開放平盤以下放空與現股當沖對效率市場的影響，碩士論文(與王偉權教授共同指導)，中國文化大學國際企業管理學系碩士在職專班，民國103年6月。
6. 邱懿慧，上証指數ETF的訂價效率與價格發現，碩士論文(與王偉權教授共同指導)，中國文化大學國際企業管理學系碩士在職專班，民國103年6月。
7. 盧德澤，探討運用不同種類的已實現波動估計量於波動擇時策略，碩士論文，中國文化大學財務金融所碩士班，民國102年6月。
8. 王立均，投資組合選擇與跳躍波動擇時策略之經濟價值－以東協五國與拉美五國為例，碩士論文，中國文化大學財務金融所碩士班，民國102年6月。
9. 呂嘉新，商品存貨與基差之非對稱效應對於避險績效之影響，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國103年6月。
10. 楊舒惠，不同類型訊息對台指期與現貨價格發現的影響，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士班，民國103年6月。
11. 陳彥霈，類別投資人交易行為、市場情緒、報酬與波動之關聯性－以台指期貨為例，碩士論文(與楊馥如教授共同指導)，中國文化大學國際企業管理研究所，民國101年7月。
12. 章育瑄，波動預測績效比較-變幅為基礎vs.報酬率為基礎，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士班，民國99年6月。
13. 張惠雅，期貨商經營風險與經營績效之關聯性，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士班，民國99年6月。
14. 黃薇之，重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國99年6月。
15. 王豊文，波動不對稱設定與條件分配對預測台股波動率之研究-以日與週資料為例，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士班，民國98年6月。
16. 宋謹行，波動度預測-以傳統GARCH 族模型與類神經模型比較，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士班，民國98年6月。
17. 張瑞杰，變幅波動與GARCH 模型之波動預測績效比較-台灣加權股價指數之實證，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國98年6月。
18. 陳信華，運用VIX指數與變幅波動提升GARCH模型預測波動績效之研究，碩士論文(與倪仁憘教授共同指導)，德明財金科技大學服務業經營管理研究所，民國98年6月。
19. 翁兆儀，以風險管理之觀點探討權益型REITs與抵押型REITs之可替代性，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國98年6月。
20. 鄭佩芳，基差與變幅波動之資訊內涵對於避險績效之影響，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國98年6月。
21. 李詩惠，與時間變動之不對稱市場風險溢酬-權益型與抵押型REITs探討，碩士論文(與邱建良教授共同指導)，淡江大學財務金融所碩士在職專班，民國97年6月。